Небольшое исследование по риск-менеджменту. Сразу хочу сказать, что в нашем Telegram-канале есть подкаст на эту тему вот тут. Но да погнали к буквам.
Чем выше ваш депозит, тем меньший риск на сделку нужно закладывать. Немного математики. При депозите в $100 вполне можно допускать риск на сделку в 4-5%, тем самым вам нужно будет совершить 20-25 сделок в убыток подряд, чтобы попрощаться с депозитом. Торгуя средний RR:4, вам потребуется винрейт минимум 20%, чтобы оставаться в нуле. Берем риск на сделку $5. С таким риском мы можем совершить 20 сделок. Мы брали винрейт = 20%. 20% от 20 сделок = 4 сделки в профит (берем минимум RR:4). Итого профит составит 5$ (риск) x 4 (сделки) x 4 (RR каждой сделки) = +$80. И, соответственно, 80% убыточных сделок, а именно 16 штук. 16×5 = -$80. Так и получается ноль в данном случае. А уже ваша задача оттачивать насмотренность и набираться опыта для повышения винрейта. Даже если повысить ваш винрейт всего на 5%, получим 5x5x4 = $100, и 75% убыточных = 15×5= -$75, общий профит составит $25, а это уже +25% к депозиту, что прям ОЧЕНЬ хорошо.
Но это работает для такого небольшого депозита, как $100. Тут вполне приемлем риск в $5 на одну сделку. Эдакий «разгон депозита». Опять же, вы точно должны знать, что делаете, какие сэтапы торгуете. То есть, должно быть базовое понимание движения графиков. Дальше интереснее. Чем больше становится ваш депозит, тем меньший риск на сделку нужно закладывать. Тут уже включается психологический фактор, от которого избавиться почти невозможно. Уменьшение риска при увеличении депозита — этот момент критичен и должен обязательно быть на контроле. Например, при депозите $1’000 — $10’000 я бы закладывал риск не более 1% на одну сделку, а при депозите ближе к $100’000 — и вовсе 0.5%-0.7%. Тут вы можете сказать, что так чем меньше риск, тем меньше прибыль. Верно, но торгуя депозитом в $100’000, риском 0.5% на сделку и минимальным RR:4, делая хотя бы +5% в месяц, это уже будет +$5’000. Мало? Сделайте +10% 🙂
