Точка входа. Ювелирный отдел. Часть 3: Волновой анализ и трендовые линии.

Продолжаем статьи на тему поиска точки входа в позицию. Оглавление и ссылки на предыдущие статьи ниже:

1️⃣ Поиск точки входа на основании POC уровня и сетки Фибоначчи.

2️⃣ Уровни поддержки и сопротивления.

3️⃣ Волновой анализ и трендовые линии.

4️⃣ Ретесты сломов структуры, да и вообще структурных точек.

5️⃣ Поиск младшего ордер-блока внутри старшего.

6️⃣ Комплексный подход к поиску точки входа.

Если коротко, — то рынкам свойственно «хождение» волнами. Что это за волны такие, как их распознать и торговать? Классическая волновая структура представляет из себя импульс из 5 волн и коррекцию из 3 волн. В самом импульсе есть импульсные (трендовые) 1, 3 и 5 волны, в то время как 2 и 4 волны — коррекционные. Красивую картинку из интернета найти не смог, поэтому пришлось все делать самому, разберем на рисунке:

Со стороны может показаться сложно, но давайте разберем на молекулы.

Первая волна — она обычно просто есть. Просто первая. Просто есть.
Вторая волна — чаще всего приходит ниже уровня 0.5 по Фибоначчи от длины первой волны. Обычно это глубокая коррекция в зону ОТЕ.
Третья волна — чаще всего равна значению 1.618 от длины первой волны (на графике линейка со значением 1.618 слева).
Четвертая волна — чаще всего неглубокая коррекция, с областью 0.382-0.5 по Фибоначчи от длины третьей волны. Важный момент — минимум 4 волны чаще всего не пересекается с максимумом первой волны.
Пятая волна — чаще всего равна значению 2.618 от первой волны либо 1.618 от 1+3 волн. То есть, Фибоначчи растягивается от максимума третьей волны до минимума первой волны, затем в настройках добавляется значение 1.618 (и 2.618 — по вкусу). Пример настроек Фибоначчи ниже:

Далее, после 1-2-3-4-5, или, как ее называют, «пятерочки», следует трехволновая ABC-коррекция старшего порядка, которая чаще всего приходит под минимум 4 волны в зону ОТЕ от всего пятиволнового цикла (то есть, Фиба тянется от минимума 1 волны до максимума 5 волны).

Почему в этой статье через слово написано «чаще всего»? Потому что это книжечный вариант. В реальности вторая волна может прийти в 0.382 область Фибы, вместо ОТЕ, а четверка может быть глубокой коррекцией и закалывать максимум первой волны. Пятерка может не доходить до своей цели, а тройка может быть удлиненной. В общем, слишком много аспектов и переменных. Важный момент — чем старше таймфрейм, тем более четко отрабатывают волны. Чаще всего 🙂

Рассмотрим на реальных примерах и разберем точки входа. Самый любимый пример из последних — USDCHF, доллар к франку. Почему самый любимый — потому что продинамил меня с пятой волной и осадочек еще немного остался 🙂

Вот мой пример разволновки Франка на графике OANDA. Простите, график TickMill перечерчивать не буду, так что разбираем тут, +/- те же яйца. Обратите внимание на:

1. 0.92244 [2024-05-01 high] — это моя основная цель по пятой волне. Чуть ниже 2.618 по Фибоначчи ровненько на снятие ликвидности от 1 мая 2024 года.
2. Ниже видим слом на h4, минимумы и максимумы отметил точками.
3. Далее следует рост до 0.87116 — я этот импульс трактовал, как первую волну, внутри которой есть свои 5 подволн.
4. Вторая волна не дошла даже до 0.382. Здравствуйте, НЕкнижечные реалии. Интересный момент — если двойка будет с неглубокой коррекцией, то четверка будет претендовать на ОТЕ.
5. Третья волна +/- пришла в свои законные 1.618 — чуть выше. Сразу хочу сказать, что цели по Фибе — это область, а не какая-то конкретная цена. Так что внимательно выбирайте тэйк. Тэйки я обычно ставлю либо на объемы, либо на ликвидность.
6. Четвертая волна пришла в ОТЕ и как раз там и был мой вход в лонг, но о нем попозже.
7. И пятая волна, так же состоящая из пяти подволн, зараза такая, не дошла до ликвидности из п.1 и развернулась. Пришлось закрывать на откате после слома структуры.

Общая волновая модель по графику у меня выглядела вот так:

Сделка была открыта после m30 слома в 4 старшей волне. До тэйка не дошли что-то около 200 пунктов, и развернулись вниз, сделав слом на h4 фрейме. RR был 14.

В итоге после слома структуры что мы делаем? Правильно, тянем-потянем Фибу на весь импульс, который нам всю малину поломал. Тэйк закинул на отмеченный максимум в зоне 0.618 Фибы после h4 слома. В итоге вышел с RR:10+, сделка была в среднесроке и заняла 53 дня.

Вернемся к точке входа:

Обратите внимание на lvl = 0.87486 — он отмечен на самом первом скриншоте. Уровни мы, кстати, проходили в прошлой статье — кто не читал, оглавление сверху. Так вот, будильник заводится на тест уровня, а это как раз 0.618 область от третьей волны, иными словами — наша родная ОТЕ. Будильник звонит = ищу / жду слом структуры на m30 фрейме. После того, как его получили, размечаю текущий импульс (на скриншоте выше выделен Фибой) и захожу от ближайшего уровня в зоне 0.5-0.618. Стоп смело за минимум, не жалеючи, — так как по тэйку выходит RR:14, — значит, меня очень даже устраивает такая сделка, не вижу смысла тут сокращать стоп. И все, поехали. Вот такое пример на волнах по валютным парам. Глянем акции? А давайте глянем акции.

Волны, кстати, преимущественно смотрю и торгую именно на фондовом рынке. За несколько лет насмотренности и … наторгованности? Есть такое слово? 🙂 В общем, как-то более технично, что ли, ходят. Итак, вы 100% слышали это название. «Взвесилась и грустно — МакДональдс! (c)«. Дада, акции МакДака тоже можно поторговать. На данном примере — в шорт по волновой структуре.

Итак, что видим на графике:

1. Дневной слом структуры. Окей, — уже что-то, от чего можно оттолкнуться. Помним — первая волна она «просто есть». Ее обычно никто не торгует.
2. Вторая волна приходит в зону ОТЕ. Вот там внутри уже можно искать точки входа на младший таймфреймах.
3. Третья волна пришла +/- в свои 1.618 от размера первой волны — линейка Фибоначчи с 1.618 значением слева на графике.
4. Далее классическая четверка с неглубокой коррекцией, которая приходит в книжечный вариант, в область 0.382-0.5. Опять же, внутри этой области можно искать точки входа в шорт позиции на младшей фрейме с целью забрать движение пятой волны.
5. И пятая волна четко пробила по своей цели, даже чуть ниже, собрав точку ликвидности 245.81500 [2024-10-06 high].

Где можно торговать акции? Посмотрите брокера TickMill, через которого мы работаем (открывается на новой вкладке). Итак, вернемся к двум хорошим точкам входа на этом графике, первая находится во второй волне, скриншот ниже:

После того, как старшая (2) волна пришла в ОТЕ зону, отмечено на графике, ждем оттуда реакцию и локальный слом структуры. Имеем и то, и другое. Растягиваем Фибу на импульс и снова ждем. ОТЕ. Стоп можно убирать консервативно за хай (2) волны, а тэйк, если нервы выдержат, можно ставить аж на конец пятой волны. Как видим, после окончания (2) волны на образуется (3) старшая волна, внутри которой есть свои подволны. Так вот, 1 и 2 подволны четко видно на скриншоте сверху, на котором 2 подволна (3) старшей волны пришла в ОТЕ, из которой и идет набор шорт-позиции.

Вторая хорошая точка входа в шорт находится в завершении (4) старшей волны, которая приходит в область 0.382-0.5 по Фибоначчи от размера (3) старшей волны — скриншот ниже:

Более того, на данном участке видим треугольник, что часто свойственно (4) волне. Тут и m30 слом структуры есть, и ретест нижней границы треугольника после выхода из него вниз. Тэйк, опять же, на окончание (5) старшей волны — и с профитом!

Подытожим — как найти точку входа, используя волновой анализ и трендовые линии? Какие выводы можно сделать?

1. Книжечные волны и «добро пожаловать в реальный мир, Нео» волны различаются. Имеем ввиду, что у рынка всегда есть свои планы, наша задача в первую очередь соблюдать риски и торговать по тренду. Тренд идет вниз? Не лонгуем.
2. Второе главное правило — не притягивайте волны за уши. Если не видите волны Эллиотта на графике, возможно, их там просто нет. Я использую Волновой Анализ только как дополнительный фактор для открытия сделки. Основа — структура рынка.
3. Первую волну никто не торгует. Ждите старший слом структуры и конфирм. Конфирм = обновление точки слома, иными словами, второе колено. Чаще всего конфирм будет как раз третьей волной — посмотрите еще раз график акций МакДональдс, третья волна перебивает первую волну, делая тот самый конфирм.
4. Максимум (1) волны и минимум (4) волны в идеале не должны пересекаться на растущем тренде. Минимум (1) и максимум (4) волны в идеале не должны пересекаться на падающем тренде. Вообще — лично я допускаю заколы тенями. Но вот если закрепляемся телами на этом пересечении — возможно, что-то в аналитике не так.
5. Пятиволновая структура состоит из 5 волн (ваш кэп), из которых 1, 3 и 5 — импульсные, а 2 и 4 — коррекционные. На коррекционных волнах как раз оптимально искать точки входа. Либо уже внутри подволн по структуре*.
6. После окончания пятиволновой структуры следует коррекция старшего порядка в сторону зоны ОТЕ от всего пятиволнового цикла. Но опять же — это книжечный вариант. Коррекция может прийти и в 0.5. А может и вовсе перебить начало волнового цикла и стать новым импульсом.

Для общего развития у нас есть видео на YouTube с разбором Волнового Анализа. Просим в гости, там как раз разбирается график акций Apple.

🔗 * очень важный момент — подволны внутри волновой структуры. На а более подробно мы разбираем волновой анализ и подволны на Обучении и в нашем Методическом Пособии.

Понравилась статья? Остались вопросы? Отсыпьте комментов — на все ответим.

В следующий раз глянем четвертый пункт — ретесты сломов структуры и конфирмов.