Тема #статьи — имбаланс, Дамы и Господа. Что это такое, с чем едят и как использовать его себе во благо. Погнали? Погнали. Сегодня статья с картинками 🙂
Имбаланс, он же FVG, он же IMB — это свеча-импульс. Может быть как восходящий, так и нисходящий. По сути, это зона неэффективности цены (дисбаланс между спросом и предложением). Например, на растущем рынке крупный игрок вливает такой же крупный капитал в актив — и ценник делает импульс-вжух наверх. В обычных условиях рынка цена не создает таких зон между тенями свеч (скриншот номер один — построение имбаланса).
Когда возникает такой имбаланс, это означает, что в текущем моменте нет/мало ликвидности в рынке (меньше, чем крупный игрок закидывает), поэтому если и есть на пути этой IMB-свечи ордера на продажу — они все быстро скупаются, не препятствуя росту цены.
На перспективу в такую зону цена может вернуться для ее перекрытия (скриншот номер два) и уйти дальше по тренду.
Имбаланс на бычьем импульсе строится по верхней тени предшествующей свечи и по нижней тени последующей свечи. На медвежьем — ровно наоборот (нижняя точнка тени предшествующей свечи и верхняя точка тени последующей).
Важный момент номер один — обращайте внимание на внешнюю свечу. Внешняя свеча «содержит» предшествующую, иными словами, предшествующая свеча находится в границах предыдущей свечи. В этом случае корректно построить имбаланс именно по внешней свече (скриншоты номер три и четыре).
Имбаланс — это лишь один из инструментов работы с рынком и он не является «стопроцентной точкой входа» или поводом для открытия сделки. Всегда смотрите дополнительные условия.
Важный момент номер два — на импульсном движении рынка наиболее вероятными «считаются» ретесты имбаласов не больше зоны 0.5 по Фибоначчи. Иными словами — проработка ближайшей зоны неэффективности и продолжение трендового движения (скриншот номер пять).
В случае ретеста зоны имбаланса цена чаще всего приходит либо в зону 0.5 этого имбаланса (середина), либо в FF (full-fill), иными словами делает полную его проработку.
И, по-классике, погоняем бэктесты на трендовых движениях рынка, посмотрим имбалансы и реакцию цены от них, разумеется, при всех прочих условиях.